Acabou ficando pesado ao excluir todas as chaves de registro, chaves de registro do instalador, arquivos de banco de dados antigos, diretórios, entradas do gerenciador de controle de serviço etc. e reinstalando.
O SQl2005 express nesta máquina estava em um estado estranho, quando você tentou desinstalá-lo acabou de sair do processo de desinstalação.
Essas máquinas são criadas por um fornecedor de hardware e só entram nesse estado se você instalar o SQl2005 e tentar atualizar para 2008r2.
Se você instalar o 2008r2 primeiro, não há problema.