Eu não posso falar pelo encaminhamento do exim, mas pelo sendmail - e eu estou supondo que é bem parecido - o arquivo avançado para uso com férias (o autoresponder padrão desde o ponto do ano) normalmente se parece com
\user,|/usr/bin/vacation user
O bit antes da vírgula diz "envie-me outra cópia e não a execute através do arquivo de encaminhamento", e o bit após a vírgula diz "envie este email para férias".
Para evitar manter uma cópia local, altere para
|/usr/bin/vacation user
Se isso não funcionar, você pode ser mais específico sobre como seu autoresponder é invocado atualmente?