Bem, eu descobri o problema.
Acontece que eu estava usando minha VPN Astrill configurada como OpenWeb . Isso significa que a VPN só é sintonizada via navegadores da web e outras coisas.
Em seguida, mudei minha configuração para OpenVPN , o que significa "possui recursos avançados de divisão de rota / divisão de encapsulamento e pode encapsular todos os aplicativos em seu computador." navegadores da Web e tudo mais, inclusive a linha de comando do terminal. Agora todos os meus pedidos da linha de comando são feitos através do túnel VPN, e eu sou um homem feliz.
Eu acho que a configuração do OpenVPN é o "proxy de todo o sistema" que eu sempre achei que seria a configuração de todas as VPNs. O uso do OpenWeb explica por que só posso acessar os sites bloqueados da China na Web.
Se você gostaria de saber mais sobre a diferença entre protocolos VPN - veja o que Astrill tem que dizer , mas eu não sei se isso é aplicável a todas as VPNs. No entanto, imagino que as explicações deles variam apenas um pouco.