Meu palpite é que ele herdou as permissões de propriedade e arquivo da caixa de onde foi copiado. Como seu usuário não é o proprietário, o OS X deseja que os administradores privs o excluam.
Abra o terminal, cd para a área de trabalho, ls -ld no diretório. Quem possui os arquivos e quais são as permissões?