Comportamento padrão do Windows: link
Conexões inativas são descartadas após um período de tempo limite especificado, que é - por padrão - 15 minutos.
Para se livrar do comportamento, é possível seguir as etapas do artigo da base de conhecimento para desativar o recurso de desconexão automática ou estender o período de tempo limite, mas isso pode ter problemas de desempenho e disponibilidade de recursos para o servidor não pode ser feito por usuário também.
Para requisitos limitados em que apenas um pequeno número de usuários precisa de conexões persistentes, uma alternativa pode ser escrever um script que se conecte periodicamente à unidade (a cada 10 minutos deve ser suficiente) para mantê-lo "quente" e soltar em cada cliente como uma tarefa agendada.