Eu consegui contornar isso definindo o modo de VLAN da VM e, em seguida, adicionando novamente o VNIC:
PS D:\VMs> Set-VMNetworkAdapterVlan -VMName "Sophos XG Virtual Appliance" -Trunk -AllowedVlanIdList 1000-1090 -NativeVlanId 1000
PS D:\VMs> Get-VMNetworkAdapterVlan
VMName VMNetworkAdapterName Mode VlanList
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Sophos XG Virtual Appliance LAN Trunk 1000,1000-1090
Sophos XG Virtual Appliance WAN Trunk 1000,1000-1090
PS D:\VMs> Remove-VMNetworkAdapter -VMName "Sophos XG Virtual Appliance" -VMNetworkAdapterName "WAN"
PS D:\VMs> Add-VMNetworkAdapter -VMName "Sophos XG Virtual Appliance" -Name "WAN"
PS D:\VMs> Connect-VMNetworkAdapter -VMName "Sophos XG Virtual Appliance" -Name "WAN" -SwitchName "Sophos XG WAN"
PS D:\VMs> Get-VMNetworkAdapterVlan
VMName VMNetworkAdapterName Mode VlanList
------ -------------------- ---- --------
Sophos XG Virtual Appliance LAN Trunk 1000,1000-1090
Sophos XG Virtual Appliance WAN Untagged
PS D:\VMs>
Pode haver uma maneira melhor de fazer isso e, se houver, eu adoraria saber, mas não consegui encontrá-lo.