Assim, como Zoredache apontou corretamente, as mensagens relacionadas ao cron em /var/log/auth.log não têm nada a ver com denyhosts em si (que apenas monitora o log).
Para evitar que essas mensagens sejam registradas, minha solução foi criar um arquivo /etc/rsyslog.d/10-cron.conf com o seguinte conteúdo:
:programname, isequal, "CRON" ~
Isso impede que as mensagens relacionadas ao cron sejam totalmente registradas. Se você preferir registrá-los em outro lugar, substitua o til ( ~ ) por um caminho para um arquivo de log (por exemplo, /var/log/cron.log ).