Para configurar o RDP para o Azure, você precisa instalar o Azure PowerShell. Você precisará executar o comando abaixo.
Enable-AzureServiceProjectRemoteDesktop
Em seguida, você será solicitado a criar um nome de usuário e uma senha. Quando terminar de inserir as informações, você poderá se conectar à sua instância do Azure e ao login com o nome de usuário e a senha que acabou de definir.