Uma das recomendações quando um cliente é executado em uma VM do Azure e precisa se conectar ao Banco de Dados SQL do Azure v12 é para:
Ensure that the port ranges of 11000-11999 and 14000-14999 on your Azure client machine are left available for ADO.NET 4.5 client interactions with SQL Database V12.
- In particular, ports in the range must be free of any other outbound blockers.
Eu não lidei com firewalls com muita freqüência e não consegui encontrar tutoriais muito bons sobre esse requisito específico. Havia um artigo geral que não foi muito útil para mim.
Acho que consegui descobrir e defini o firewall conforme especificado abaixo: