Acho que isso funcionaria, conecte-se a partir da máquina remota com a opção / admin, como assim ...
mstsc /v:windows7machine /admin
E quando você for desconectar, você pode executar este comando do cliente para manter a sessão ativa e redirecionar a sessão para o console ...
tscon 1 /dest:console
[EDIT] Devo acrescentar, isso é um truque para gerenciar um HTPC por meio do RDP, já que você pode fazer login pelo RDP (ocultar a área de trabalho localmente), enfileirar e iniciar um filme e desconectar a sessão do RDP ao redirecioná-lo. saída para a exibição local (mostrando a área de trabalho localmente).
UPDATE
Se for um ambiente do Active Directory, verifique se a opção End a disconnected session
não está marcada nas propriedades do usuário afetado no ADUC.