O arquivo iso, é uma imagem do disco, foi criado para ser gravado diretamente no CD / DVD, sem modificação ou descompactação (na verdade, a iso não é compactada).
Você precisa de algum software para gravar a iso no disco (o Windows Vista pode queimar ISO sem ajuda). Apenas clique com o botão direito no arquivo e procure por "Burn to Disk" ou "Burn Image".
Existem ferramentas para quase todos os sistemas operacionais queimarem ISOs:
- Windows: foi integrado e ImgBurn.
- Mac OSX: Utilitário de Disco.
- Linux: tem o Brasero (só para mencionar o mais popular ... eu acho).