A opção AddKeysToAgent faz o que eu quero. Eu posso especificar -o AddKeysToAgent=yes na linha de comando ou adicionar AddKeysToAgent yes em uma linha sozinha no meu .ssh/config . Ou trabalha.
Parece que esta é uma adição recente ao openssh, que aparece na versão 7.2 de 28-02-2016!
Obrigado, OpenBSD! Eu vou estar usando isso lote .