Você pode implementar isso usando Python e a biblioteca pycurl. A biblioteca pycurl possui a interface "multi" que implementa seu próprio loop que permite múltiplas conexões simultâneas.
No entanto, a interface é mais semelhante a C e, portanto, um pouco incômoda em comparação com outro código mais "Pythonic".
Eu escrevi um wrapper para ele que cria um cliente semelhante a um navegador mais completo em cima dele. Você pode usar isso como um exemplo. Veja o módulo pycopia.WWW.client . O HTTPConnectionManager envolve a interface múltipla.