Não por padrão, mas se você quiser algo rápido você pode simplesmente criar um wrapper em torno dele algo como mover o binário original para scp.orig e ter um novo shell script que receba a entrada, verifique se existe um: na entrada e passa, se não pede para continuar?
Editar: esta postagem responde à minha pergunta, então estou aceitando, mas queria adicionar a função de shell que escrevi que resolve o problema para mim:
# Simple wrapper around scp to avoid forgotten colon's
scp() {
if [[ $@ == *:* ]]; then
# Looks like a valid command so run it
command scp "$@"
else
echo -n "Would you like to add a colon to the end of the function? [y/n] "
read response
if [ "$response" = "y" ]; then
command scp "$@":
else
command scp "$@"
fi
fi
}