UPDATE :
Uma versão mais recente de tmux agora permite isso: link
No momento não há como fazer isso.
Veja esta resposta aceita no stackoverflow, o que sugere mudar as bordas do painel.
Você pode definir valores para pane-active-border-style e pane-border-style em seu ~/.tmux.conf .
Veja esta resposta para mais detalhes configurando estes valores (e algumas inconsistências entre as versões do tmux).