Qual versão do bash você está usando? Para mim, com 4.1.2, parece funcionar fora da caixa no CentOS 6.2:
[user@host foo]$ cd /tmp/foo
[user@host foo]$ mkdir bar
[user@host foo]$ touch bar/foo{1,2,3}
[user@host foo]$ vim bar/*1
*TAB*
[user@host foo]$ vim bar/foo1
[user@host foo]$ touch bar/bar1
[user@host foo]$ vim bar/*1
*TAB* *TAB*
[user@host foo]$ vim bar/*1
bar1/ foo1
Você está se certificando de pressionar TAB duas vezes para a lista de preenchimento automático?