Você precisa especificar o nome completo do arquivo usando record
:
set record = "~/.mutt/sent"
Você também pode usar +
para colocar seu e-mail enviado em uma caixa de correio ao lado de suas outras caixas de correio (graças a grochmal para a sugestão):
set record = "+sent"
O local da caixa de correio é definido usando a variável folder
e é ~/Mail
por padrão.