Primeiro, verifique se o SO que você está executando está configurado para suportar UTF-8. Na minha opinião, todos devem suportar UTF-8 por padrão, mas outros não. Sem saber qual distribuição você está usando, é difícil dar uma resposta detalhada.
No Ubuntu, você deve editar o arquivo /etc/default/locale e certificar-se de que LANG="en_US.UTF-8" esteja lá (se você usar um idioma diferente, en_US pode ser outra coisa, mas UTF-8 deve estar lá). Se não estiver, altere / adicione e execute locale-gen , depois reinicie o emulador de terminal e pronto.