Resposta parcial:
Eu tenho o VirtualBox (não o VMWare), mas tenho o mesmo problema. Além disso, as mesmas coisas acontecem em sessões remotas através do VNC.
Provavelmente, o problema é que você não pode fazer "pressão" no canto quente com a integração do mouse ativa - quando você tenta simplesmente sair das janelas do cliente e ir para o sistema host.No Virtualbox, pelo menos, você pode desativar a integração do mouse para a VM; é um pouco incômodo, porque você tem que apertar a tecla "release" para deixar as janelas, mas o canto quente funcionará novamente.
Espero que isso ajude com o VMware também. Sinta-se à vontade para editar a resposta, se for o caso.