Graças ao @msw, descobri os nomes dos pacotes para o Ubuntu. Obrigado! Aqui estão os passos completos para alguém no futuro.
Obtenha a fonte aqui: link
# sudo apt-get install lzma-dev
# sudo apt-get install liblzma-dev
# tar -zxvf squashfs4.2.tar.gz
# cd squashfs4.2/squashfs-tools: Edit Makefile and uncomment this line "LZMA_XZ_SUPPORT = 1"
# make
# sudo make install
# sudo unsquashfs <path/lzma_filename_to_unsquash>