Provavelmente é gerado pelo módulo PAM pam_mail.so
.
Edite /etc/pam.d/login
pt comentar a linha que se parece com:
session optional pam_mail.so standard
Como alternativa, mantenha a linha, mas remova standard
se estiver lá e adicione nopen
ao final.
Pode ser necessário fazer o mesmo no arquivo /etc/pam.d/sshd
.
Veja man pam_mail
para mais informações.