Provavelmente é gerado pelo módulo PAM pam_mail.so .
Edite /etc/pam.d/login pt comentar a linha que se parece com:
session optional pam_mail.so standard
Como alternativa, mantenha a linha, mas remova standard se estiver lá e adicione nopen ao final.
Pode ser necessário fazer o mesmo no arquivo /etc/pam.d/sshd .
Veja man pam_mail para mais informações.