O diretório "build" é, na verdade, um link para o diretório do código-fonte do kernel:
$ ls -l /lib/modules/2.6.32-358.2.1.el6.x86_64/build
lrwxrwxrwx 1 root root 50 Mar 13 07:52 /lib/modules/2.6.32-358.2.1.el6.x86_64/build -> ../../../usr/src/kernels/2.6.32-358.2.1.el6.x86_64
Você precisa instalar o pacote kernel-devel que "fornece cabeçalhos de kernel e makefiles suficientes para construir módulos" através de um comando como
# yum install kernel-devel