Leia este como fazer .
Você pode usar o openvpn com o proxy http, socks4 ou socks5.
Isso é semelhante ao lançamento padrão, mas especifique o servidor proxy, por exemplo:
# openvpn --config config.file --http-proxy 127.0.0.1 3128
No entanto, o proxy http não suporta UDP, provavelmente você pode fazer isso apenas com TCP vpn.
Mas você pode ler sobre --socks-proxy, socks5 support UDP, pode ser esta a sua escolha.