mget
trabalha com um glob para a porção "arquivo de origem" dos argumentos (pelo menos no OpenSSH versão 7.3):
sftp> ls *.pdf
foo.pdf bar.pdf
sftp> mget *.pdf
Fetching /home/jdoe/bar.pdf to bar.pdf
Fetching /home/jdoe/foo.pdf to foo.pdf
sftp>
Em vez disso, você precisará fazer o loop dos arquivos de alguma forma e buscá-los um a um, se um glob obtiver muitos.