Depende do programa do Windows, mas geralmente não.
A razão pela qual esses programas Linux podem exibir sua tela em um PC é porque eles são escritos para o X Window System , que separa completamente o cliente do servidor de exibição.
O X foi portado para praticamente todos os sistemas existentes e é o padrão de fato para programas gráficos em variantes Unix / Linux. Mais especificamente, qualquer programa ligado a Xlib funcionaria na outra direção. Então, se você estava rodando, digamos, GNU Emacs em um ambiente Cygwin / X no Windows, você poderia colocar a tela desse programa no Linux sem problemas.
Mas, geralmente, não: seus programas clássicos do win32 (digamos, qualquer coisa que venha com o Windows, Office, navegador, jogos, etc.) não poderão enviar sua exibição para um X Server, porque eles não estão usando o Xlib.
O que você pode fazer é executar um Cliente RDP para permitir que você faça login na área de trabalho do Windows e execute uma sessão completa da área de trabalho (mas, reconhecidamente, essa é uma solução bem diferente de exibir programas individuais).