Parece que você esqueceu de executar make install .
Se você executou make install , mas nenhum de seus arquivos vim foi encontrado em /usr/local/share/vim , talvez você tenha um problema de permissão - ou seja, não é permitido instalar arquivos nele.
Se o último for verdadeiro, basta criá-lo com um local de instalação definido para um local que você controla:
$ cd vim/src
$ ./configure --enable-rubyinterp --enable-multibyte --prefix=/home/aeg/myvim
$ make
$ make install
$ export PATH=/home/aeg/myvim/bin:$PATH
$ vim