Você instalou as adições do VirtualBox Guest nessa VM? Isso geralmente precisa ser feito depois que a VM tiver sido configurada. A instalação deste software é um extra e específico do sistema operacional, para o sistema operacional da própria VM guest. Existem instruções sobre como instalá-lo aqui:
As instruções são específicas do sistema operacional, portanto, certifique-se de escolher o sistema operacional apropriado que seu convidado está usando. Uma vez instalado, isso permitirá que o mouse se mova livremente entre a janela do convidado e a área de trabalho do host, sem nenhuma captura de foco.