Esta é a conclusão do comando do seu shell em ação: ele "sabe" que quando a linha de comando atual começa com scp
, em determinados contextos ele precisa se conectar ao sistema de destino (se puder) para concluir caminhos. Isso pode ser feito de forma transparente porque você carregou sua chave.
Você verá isso normalmente implementado em /usr/share/bash-completion/completions/scp
(se você estiver usando Bash) ou /usr/share/zsh/functions/Completion/Unix/_ssh
(para Zsh).