Normalmente, os Macs já executam ssh-agent por padrão.
$ps ax | grep ssh-agent
648 ?? S 0:00.09 /usr/bin/ssh-agent -l
ssh-add deve ser executado também como seu usuário, e não como root, pois você deseja adicionar a senha à sua chave privada RSA. Daí também o erro, como root não tem associado ssh-agent em execução.
Você realmente precisa executar:
ssh-add
e digite a senha.
Você também pode adicionar a chave privada ao seu chaveiro permanentemente com o comando. A senha será solicitada no momento em que você executar o comando.
ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa