Se você realmente quiser definir $DOCKER_HOST para todos os seus shells que você gerar, será necessário incorporá-lo ao seu .bashrc ou .bash_profile .
OBSERVAÇÃO: O que você está tentando fazer nunca funcionará, pois os processos-filhos não podem aumentar os ambientes de seus pais.
Você pode fazer isso usando boot2docker da seguinte forma:
$ eval $(boot2docker shellinit)
O verbo shellinit para boot2docker é novo na v1.2.0 e serve para definir o $DOCKER_HOST . Quando você o executa, produz a seguinte saída:
$ boot2docker shellinit
export DOCKER_HOST=tcp://192.168.59.103:2375