Já tentou reinstalar o Parallels Tools como a mensagem diz? Isso parece resolver o problema que você está tendo.
Instalei o Debian Jessie (8) usando o desktop Parallels no host do MacBook Pro. Ele vai bem por algum tempo e agora eu continuo recebendo mensagem,
some of the required kernel modules are missing. To solve this problem, please try to reinstall Parallels Tools using the virtual machine menu
Como faço para instalar os módulos do kernel necessários?
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