É muito mais fácil fazer uma captura de tela em sua máquina, já que você deseja armazenar as imagens de qualquer maneira. Dessa forma, você só precisa ter o software de captura instalado lá.
Se você quiser apenas documentar os comandos que executou, poderá copiar a .bash_history de uma máquina após o logout (usando scp root@server1:~/.bash_history server1_bh.log
).
Se você também quer a saída do comando você deve olhar para um programa terminal que lhe permite pegar facilmente o que você fez, ou um cliente SSH que lhe permite pegar uma sessão (ex: PuTTY ).
Ter o registro como um arquivo de texto facilita a edição de erros, como comandos digitados incorretamente, do que seria uma captura de tela.