Estamos falando apenas de manipular a variável de ambiente "HTTP_PROXY", certo? Dependendo de qual GUI / OS você está usando (você não mencionou), há muitas maneiras de definir uma variável de ambiente.
Por exemplo, no Ubuntu / gnome (e talvez em outros) você poderia criar atalhos de navegador para cada configuração da variável, como descrito aqui em "Iniciando o aplicativo da área de trabalho com uma variável de ambiente"