Ok, minha ideia estava errada porque eu ainda não entendi como as VPNs funcionam. Especialmente o fato de que o OpenVPN cria sua própria interface para que não haja necessidade de criar outro. Eu fui através de todos os tutorial como se estivesse escrito, apenas mudando coisas menores e funcionou.
Eu recomendo o vídeo do Hak5 que é muito similar, ou (estranhamente) o mesmo que o tutorial acima, mas um pouco mais detalhado.
CONSELHO. Na minha opinião, é melhor depois da instalação começar a gerar o certificado e a chave do servidor e, em seguida, configurar o servidor e o firewall, porque você terá uma melhor compreensão do arquivo server.conf.