O seguinte bit de saída:
fatal error: gd.h: No such file or directory compilation terminated.
Está lhe dizendo que você está perdendo um arquivo de cabeçalho requerido pelo programa. Em programas em C, os arquivos de cabeçalho geralmente contêm declarações de função e outros bits de código que descrevem a API de uma biblioteca sendo usada por esse programa.
Neste caso, gd.h pertence à libgd. Como conseguir isso depende do seu sistema operacional. Você geralmente precisa instalar dois pacotes, um para a biblioteca compartilhada e outro para os cabeçalhos (libgd e libgd-devel, por exemplo).