O FAQ do OpenBSD é seu amigo neste caso. Eles têm extensa documentação sobre como construir seu próprio kernel. Em particular, você quer a seção 5.3.4 , mas antes disso, certifique-se e leia todos seção 5.3 para ter uma ideia do quadro maior. Eu também recomendo dar uma olhada no Absolute OpenBSD de Michael Lucas. Ele tem uma boa visão sobre como construir seu próprio kernel.
Boa sorte.