O * é expandido pelo shell antes de sudo ser chamado. Se você não tiver acesso a esse diretório, o zsh shell irá reclamar com "no matches found".
Você pode fazer isso em vez disso:
sudo sh -c 'ls -l /var/solr/data/new_core/_default/*'
Isso impede que o shell atual expanda o * e invoque sh com a linha de comando que você deseja executar como root.