Kali não é fornecido com alguns drivers sem fio. Eu tive esse problema com meu cartão da Broadcom.
Conclua a instalação sem instalar nenhum driver sem fio. Ignorando a instalação sem fio, você sairá do script de passagem automática e exigirá que você trabalhe na lista de tarefas de instalação (configuração de fuso horário, particionamento, etc.) para competir na instalação.
Se você não tiver certeza de como fazer isso, pesquise na Web um passo a passo, há muito.
Quando a instalação estiver concluída, inicialize no Kali e conecte-se à Internet (LAN ou cabo USB). Você deve estar root no primeiro login (sudo se não) abrir um terminal e executar o seguinte
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apt-get update
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apt-get dist-upgrade
Se o seu driver sem fio não estiver instalado pela atualização, instale-o especificamente
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apt-get install firmware-iwlwifi
Se você tiver uma conexão com a Internet e a instalação falhar, verifique os repositórios em seu arquivo de fontes no site da Kali e tente novamente.