Nas configurações do sistema - > Exibir e monitorar - > Screen Locker você pode escolher quando bloquear e quando bloquear com senha. Além disso, você pode definir um protetor de tela, para que possa ser um aviso de que sua sessão será bloqueada com senha em breve.
Se isso não for suficiente, você sempre pode instalar o gnome-screensaver, mas ele pode instalar algumas dependências do gtk-gnome, então esteja ciente.