Para que duas máquinas se comuniquem, elas precisam conhecer o endereço IP uma da outra. É assim que eles sabem para onde enviar pacotes. Você não pode se comunicar com alguém se não souber para onde enviar as mensagens.
O tunelamento permite que as máquinas se comuniquem sem conhecer o endereço IP do outro, incorporando pacotes dentro de outra camada de comunicação e usando uma ou mais máquinas intermediárias como relés. Pense nisso como colocar um envelope dentro de outro envelope e pedir ao destinatário do envelope externo para reenviar o envelope encontrado dentro (dado que a comunicação é bidirecional, todos os envelopes devem ter um endereço de retorno, e o relé encaminhará o tráfego para o outro direção).
Na sua configuração, você pode providenciar para o VPS3 não saber nada sobre o VPS1, mas o VPS1 e o VPS2 precisam se conhecer, assim como o VPS2 e o VPS3.
Se você quiser anonimato, pode usar o . Tor é uma longa cadeia de retransmissões, e sua segurança depende do fato de que os relés não colaboram muito, de modo que até mesmo alguém que controla os relés 32 e 31 não saberá quem você é, porque o relé 30 não compartilhar. Como configurar o Tor está além do escopo desta resposta; existem tutoriais na web.
Esteja ciente de que o verdadeiro anonimato é muito difícil: é muito fácil se enganar. Se você ocultar seu endereço IP e, acidentalmente, digitar seu nome real em um formulário, perderá seu anonimato.