Parece que o VMware está capturando o foco em você e não tem nada a ver com o CentOS.
Você pode tentar instalar o VMwareTools, o que deve permitir a transição normal do mouse e do teclado à medida que a VM ganha e perde o foco. O VMware tem um artigo da base de conhecimento intitulado: Instalando o VMware Tools em um ambiente virtual do Linux máquina usando um compilador (1018414) .
Se você não conseguir instalar o VMwareTools corretamente, poderá baixá-los manualmente do VMware para seu aplicativo específico, VMware Player, e copiá-los & instalá-los manualmente na VM.
Todo o software VMware, como ferramentas, etc., pode ser acessado a partir deste URL da VMware:
Você pode desativar esse URL se quiser um produto diferente do Player também. Se você detalhar o URL da sua versão específica do Player, encontrará o software VMwareTools em alguns níveis.