Você pode fazer uma instalação 'completa' usando a primeira imagem (CD ou DVD). As outras imagens raramente são necessárias, a menos que você nunca mais conecte a máquina à rede mais tarde.
Eu recomendaria fazer sua instalação a partir da primeira imagem do CD e, depois da primeira reinicialização, você poderá se conectar normalmente e usar apt-get update e apt-get upgrade para fazer download do & instalar quaisquer atualizações necessárias. Em seguida, use apenas apt-get para instalar novos programas conforme desejado.