O problema é que o tutorial que você seguiu foi escrito com o systemd em mente.
Como você ainda está usando o antigo sistema init, é necessário adicionar iptables
à matriz DAEMONS
no seu rc.conf
.
Esteja ciente de que a próxima atualização do pacote iptables descarta o script /etc/rc.d/iptables
.
O antigo init foi suspenso por algum tempo e está sendo removido do wiki e dos pacotes. Faça um favor a si mesmo e reserve um tempo para uma migração limpa.