A mensagem de erro está correta, /media/removable/USB\ Drive/
é um diretório, mas você deve escrever com dd
no dispositivo de bloco, portanto, é necessário localizar o dispositivo de bloco correspondente. A saída de mount
ou lsblk
pode ajudá-lo com isso.
Se você tiver tantos problemas para entender a diferença entre dispositivos de bloco e pontos de montagem e também interpretar mensagens de erro, então O Kali Linux não é para você no momento.
Geralmente é recomendado usar bs=4M
para flash drives em vez de bs=512k
. Mas ei, você usa o Kali Linux, você sabe o que está fazendo.