Um GRUB no modo EFI deve ser capaz de carregar em cadeia o carregador de inicialização do OS X, mas o verificador do GRUB pode não saber onde encontrá-lo. É tradicionalmente armazenado como /System/Library/CoreServices/boot.efi na partição raiz do OS X; mas desde o Yosemite, normalmente é armazenado no disco de inicialização de emergência, já que o sistema de arquivos raiz agora usa uma configuração do LVM por padrão, que o firmware não consegue ler. Em qualquer caso, você pode precisar escrever uma entrada personalizada do GRUB para fazer isso. Veja aqui para algumas informações básicas, embora isso não dê instruções completas sobre o que você quer.
Se a sua instalação do Ubuntu está no modo BIOS / CSM / legado, pode ser mais difícil, já que o GRUB não pode redirecionar para uma inicialização no modo EFI. O GRUB tem a capacidade de inicializar o kernel do OS X diretamente, mas isso pode ser difícil de configurar e pode perder alguns recursos no OS X. Isso é definitivamente coisa de ponta / ponta, então eu não recomendo que você tente. Se você quiser, provavelmente encontrará instruções em algum ponto da Internet, mas não tenho URLs acessíveis.
Muitos usuários de Mac preferem usar algo diferente do GRUB como o carregador de inicialização padrão, relegando o GRUB ao status secundário ou não o usando. A ferramenta tradicional para fazer isso é rEFIt, mas está abandonada há cinco anos. Ainda funciona, mas se você usar o Yosemite ou algumas outras opções relativamente recentes, você pode ter que passar por alguns aros extras. Eu criei uma bifurcação de rEFIt chamada rEFInd. Ela é ativamente mantida e inicializa qualquer um dos seus sistemas operacionais. Você pode experimentá-lo em uma unidade flash USB ou CD-R antes de instalá-lo em seu disco rígido, se desejar. (A página de downloads inclui links para imagens de ambos os tipos de mídia. REFInd pode inicializar diretamente os kernels do Linux, evitando assim o GRUB ; ou pode carregar em cadeia para um modo EFI ou para um GRUB no modo BIOS. Ele também pode carregar em cadeia para o carregador de inicialização do OS X e para os carregadores de inicialização do modo EFI e do modo BIOS.