não. A solução não é mudar o tema do seu ícone.
O problema é que o tema do cursor não tem alguns ícones.
Para corrigir o tema BMZ cursor, por exemplo, use: link
Você basicamente precisa copiar pelo menos um dos arquivos em /usr/share/icons/Adwaita/cursors/ (acabei de escolher este tema de cursor porque quando eu mudei para ele no gnome-tweak-tool, o gnome não travou) para o seu tema de cursor em /usr/share/icons/***/cursors/ onde *** representa o nome do seu cursor.
Eu não sei qual é o ícone, então copiei tudo que não existe em BMZ de /usr/share/icons/Adwaita/cursors/ para /usr/share/icons/BMZ/cursors/ , como você pode ler na essência acima.