O menu Arquivo ainda tem a entrada "Nova Pasta" e você também pode usar o atalho de teclado Ctrl Deslocar N .
Se você estiver usando o GNOME Shell, o menu do hambúrguer (as três barras no canto superior direito) terá a entrada relevante:
Veja o "arquivo" na barra superior. Ele tem uma opção para adicionar uma pasta e também lista os atalhos também:
Alternativas ...
... e rightclick terão a opção de adicionar uma pasta.