Os pacotes de instalação têm uma extensão .deb no Ubuntu. Você pode instalar um pacote deb com
sudo dpkg -i <package_filename.deb>
Nesse caso, você precisa saber onde está seu pacote. A maneira mais fácil é usar
sudo apt-get install <package_name>
Nesse caso, o Ubuntu faz o download e instala o pacote a partir de uma fonte verificada. Ele também instala outros pacotes que são necessários para que o pacote instalado funcione.
A terceira opção é baixar algum outro tipo de software (geralmente o pacote fonte) em um pacote tar.gz ou similar. Você precisa descompactá-lo e procurar por algum arquivo README ou INSTALL onde as instruções para a instalação foram gravadas. Essas instruções geralmente envolvem a compilação
automake
./configure
make
e instalando
sudo make install
Este é apenas um exemplo. Instalações manuais diferem de pacote para pacote.
Em relação às extensões. Os arquivos executáveis não precisam ter uma extensão como no Windows. As permissões de arquivo informam se um arquivo é executável ou não. Tente "ls -l". Se houver x nas permissões, ele será executável, a menos que seja um diretório. Nesse caso, x significa que você pode mudar para este diretório.