Acredito que isso não é possível com o aplicativo Calendário padrão, mas há um aplicativo chamado "Califórnia" que empresta a aparência do aplicativo padrão e estende sua funcionalidade. Instale da seguinte forma:
sudo apt-get install california
E certamente tem a capacidade de criar eventos recorrentes, como mostra essa captura de tela da minha instalação do Xenial:
Referências: