Este foi um comentário que acabou por ser a resposta:
Ah ... link simbólico. O link simbólico do Wine provavelmente não funciona porque o ".exe" requer caminho para o "diretório de trabalho". Infelizmente symlink não suporta isso. Você precisará criar um script de wrapper (como? respondeu aqui: askubuntu.com/questions/51314/ …); então use o wrapper script como um lançador, ou mantenha-o na pasta ".exe" e link simbólico para ele.
Não tenho certeza do que você quer dizer com "link suave". Mas quando eu preciso criar um lançador de atalhos do Wine acabei de iniciar o GEdit e criar um arquivo como este:
#!/usr/bin/env xdg-open
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Name=MY APPLICATION NAME
Comment=THINGS I HAVE TO SAY ABOUT THE APPLICATION
Exec=sh -c "cd /PATH_TO_EXE_FOLDER; wine FILENAME.exe"
Categories=ENGINERRING;GRAPHICS;ETC
Icon=/PATH_TO_ICON_IMAGE_FILE
Em seguida, salve o arquivo onde quiser como ".desktop", por exemplo: "MyWineApp.desktop".